2月8日，金融監(jiān)管總局印發(fā)《保險集團(tuán)集中度風(fēng)險監(jiān)管指引》（以下簡稱《指引》），要求保險集團(tuán)公司建立集中度風(fēng)險應(yīng)急與緩釋管理機(jī)制，明確各類集中度風(fēng)險應(yīng)急管理職責(zé)分工、應(yīng)急管理程序、風(fēng)險緩釋工具等規(guī)范要求。在各類集中度風(fēng)險已經(jīng)或預(yù)計發(fā)生重大風(fēng)險，可能對集團(tuán)流動性、償付能力、聲譽(yù)等產(chǎn)生重大沖擊時，保險集團(tuán)公司須制定應(yīng)急管理與風(fēng)險緩釋方案并嚴(yán)格執(zhí)行，有效控制和緩釋風(fēng)險。保險集團(tuán)應(yīng)針對集中度風(fēng)險持有足量的資本和流動性緩沖。
國家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，保險集團(tuán)因涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣、成員公司多，極易形成對同一主體、投資品種、業(yè)務(wù)區(qū)域等相對集中的大額風(fēng)險暴露。目前，相關(guān)監(jiān)管要求散落在保險集團(tuán)監(jiān)管、償付能力、資金運(yùn)用等各類文件中，尚未出臺統(tǒng)一、規(guī)范的集中度風(fēng)險監(jiān)管規(guī)則。金融監(jiān)管總局堅持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，研究制定了《指引》，為保險集團(tuán)加強(qiáng)集中度風(fēng)險管理提供遵循。
將集中度風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系
保險集團(tuán)集中度風(fēng)險是指保險集團(tuán)并表成員公司單個風(fēng)險或風(fēng)險組合在保險集團(tuán)層面聚合后，可能直接或間接對集團(tuán)正常運(yùn)營造成重大影響的風(fēng)險。
《指引》旨在促進(jìn)保險集團(tuán)有效管理集中度風(fēng)險，切實(shí)提升風(fēng)險管理水平。根據(jù)要求，保險集團(tuán)公司將集中度風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立完善與業(yè)務(wù)規(guī)模及復(fù)雜程度相適應(yīng)的組織架構(gòu)、管理制度、信息系統(tǒng)等，有效識別、計量、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋集中度風(fēng)險。
一是明確集中度風(fēng)險管理原則。集中度風(fēng)險管理需遵循審慎性原則、匹配性原則、統(tǒng)一性原則、動態(tài)性原則，要求在并表管理基礎(chǔ)上，按照實(shí)質(zhì)重于形式和穿透原則對集中度風(fēng)險進(jìn)行管理。
二是規(guī)范集中度風(fēng)險管理流程。《指引》要求保險集團(tuán)建立包括集中度風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、報告等在內(nèi)的集中度風(fēng)險管理流程。
三是要求保險集團(tuán)建立多維度指標(biāo)及限額管理體系。《指引》要求保險集團(tuán)推進(jìn)多維度指標(biāo)及限額體系建設(shè)，建立集中度風(fēng)險指標(biāo)與限額的回溯更新機(jī)制、集中度風(fēng)險預(yù)警機(jī)制、超限額管理機(jī)制。
四是完善信息披露和報告。《指引》要求保險集團(tuán)在官方網(wǎng)站披露年度集中度風(fēng)險管理信息，定期統(tǒng)計集中度風(fēng)險指標(biāo)、報告集中度風(fēng)險狀況。
建立集中度風(fēng)險指標(biāo)體系、信息披露機(jī)制
根據(jù)《指引》，集中度風(fēng)險識別應(yīng)覆蓋資產(chǎn)負(fù)債表各類相關(guān)項(xiàng)目及擔(dān)保、承諾等實(shí)質(zhì)承擔(dān)風(fēng)險的表外項(xiàng)目，涵蓋所有風(fēng)險類型、業(yè)務(wù)條線和實(shí)體。
保險集團(tuán)公司建立集中度風(fēng)險指標(biāo)體系，根據(jù)自身風(fēng)險偏好、風(fēng)險狀況、管理水平和資本實(shí)力等因素，對各類集中度風(fēng)險設(shè)定適當(dāng)?shù)募卸蕊L(fēng)險限額，明確集團(tuán)成員公司分級限額傳導(dǎo)機(jī)制、分層管控機(jī)制、限額占用規(guī)則等管理規(guī)范。
保險集團(tuán)成員公司應(yīng)避免過度依賴特定的資產(chǎn)、交易對手、客戶、地域或市場，充分分析和判斷易受宏觀政策和經(jīng)濟(jì)周期波動影響的特定行業(yè)可能形成的沖擊。對于因市場價格變化等原因超出集中度風(fēng)險限額的，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定報告或?qū)徟⒔⒂行У某揞~管理機(jī)制，加強(qiáng)超限額情況風(fēng)險分析，采取必要的風(fēng)險分散措施，及時進(jìn)行風(fēng)險化解和處置。
保險集團(tuán)公司建立集中度風(fēng)險信息披露機(jī)制，每年6月15日前在官方網(wǎng)站披露年度集中度風(fēng)險管理信息，包括但不限于集中度風(fēng)險管理組織體系、管理策略及其執(zhí)行情況、風(fēng)險狀況，以及重大集中度風(fēng)險事件等。
國家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，《指引》堅持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向。針對保險集團(tuán)集中度風(fēng)險管理現(xiàn)狀和問題，完善監(jiān)管制度依據(jù)、豐富監(jiān)管政策工具，引導(dǎo)保險集團(tuán)建立審慎經(jīng)營理念，加強(qiáng)集中度風(fēng)險管理，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。集中度風(fēng)險監(jiān)管主要以原則性要求為主，未來隨著行業(yè)和監(jiān)管實(shí)踐逐漸成熟，再進(jìn)一步完善監(jiān)管措施和手段。（記者 涂穎浩）
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